ITO RESEARCH

V4-Quantamental

M模块基本面筛选 / T模块共振趋势 / R模块动态止损 / E模块规范执行，以非对称博弈为核心，实现长期正向数学期望
仅供INTOO自营基本面量化投资组合自审使用，不对外构成任何投资建议。

01 / Core_Matrix_System
M.

宏观基本面筛选 Macro & Fundamental

  • Macro Gravity:焦聚美股、日股、港股、A股四大市场，关注大类市场板块的动能，严格定性标的在A、B、C、D的分档归类
  • Micro Fundamentals Filtering:F-Score ≥ 7 / Rule 40 ≥ 40% / “库存周转率”与“ROE 拐点”/ 资金流向
T.

技术与趋势模块 (Technical & Trend)

  • 指标的多周期共振:各项指标需达到系统的月/周趋势向上，严禁左侧
  • MIC:日线寻找Squeeze突破点
R.

风险与回报模块 (Risk & Reward)

  • Position Sizing:风险前置的头寸规模测算，锁定最高 1R 定额亏损，以风险定额度
  • Trailing Stop Mechanism):1R / (2.5×ATR) 动态止损，棘轮效应抬升止损线，2R逐笔利润保护机制
E.

执行与情绪模块 (Execution & Emotion)

  • Mechanical Execution Protocol):建仓即确定硬止位置，未进入2R利润保护区间锁死加仓份额
  • Emotional Quarantine:严格 0R 纪律 (浮亏不加仓)，克服三大认知偏差（FOMO、沉没成本、厌恶损失）
  • Post-Trade Audit:归因分类矩阵反馈并修正交易体系
02 / Macro_Gravity_Scan
Macro_Uplink
Standby

Fetching_KV_Data...

03 / Risk_Audit_Engine
Terminal_Output
Standby

Awaiting Physical Slices Input